「远程/线下」新所直招-量化风控算法，需要一点java背景

关于团队：目前团队规模50人，我们给三方做嵌入式功能玩法已稳定运营多年，目前打算成立自己的品牌，打造轻量化cex，专注于永续及二元期权，目前网页端在线，app正在搭建，很快会启动推广。 【量化风控算法】 岗位职责: 衍生品定价引擎开发： 负责 CFD (差价合约) & Futures (永续合约) 的核心数学模型设计。动态风控算法实时自动调节。 负责 期权 的赔率引擎开发。搭建基于 Black-Scholes 或 二叉树 的定价模型，根据实时的 IV (隐含波动率) 和 历史波动率 (RV) 动态调整 Payout。 风控算法策略： 设计 PNL 保护机制：实时计算全局风险敞口 (Global Exposure)，当单边风险过高时，自动触发动态限额或通过 API 向外部流动性供应商 (LP) 进行对冲。 反套利系统 (Anti-Gaming)： 开发针对高频交易 (HFT) 和 延迟套利 (Latency Arbitrage) 的识别算法。通过分析订单的微秒级行为特征，自动识别并拦截“毒流量”。 回测与仿真 (Backtesting)： 使用 Python/Jupyter 对定价公式和风控参数进行历史数据回测。模拟极端行情，验证系统能力。 高性能落地： 将数学模型转化为高性能的工程代码 (C++/Go/Rust)，确保风控计算延迟控制在 毫秒级 (ms) 以内，不影响交易体验。 任职要求: 教育背景：金融工程、数学、统计学、物理 或 计算机科学（偏算法）专业。 核心技能： 数学/金融： 精通衍生品定价理论，深刻理解 Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta) 及其在风控中的应用。理解 Kelly Criterion 资金管理策略。 编程： 精通 Python (用于建模分析) 和 java/go (至少一种，用于生产环境部署)。 行业经验： 3年以上 量化交易 (Quantitative Trading)、做市商 (Market Maker) 或 加密货币交易所核心风控 经验。 有 高频交易 (HFT) 系统开发经验者优先。 业务理解： 深刻理解 Crypto 市场的特有机制（如永续合约的锚定机制、AMM 模型、预言机机制）。 薪资待遇：base25-40k*13+奖金 ps：毫秒级k线预测算法，平台对冲，二元实时赔率算法，策略层面不限制技术栈（go，c+，rust皆可），但是需要懂一点java，要求不是很高，可以落地就行！

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